Đo lường rủi ro hệ thống của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam: Cách tiếp cận mới từ chỉ số COVAR và SRISK

Một trong những bài học lớn nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009 là việc chỉ đảm bảo an toàn trong hoạt động của từng ngân hàng riêng lẻ là chưa đủ trong bối cảnh hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng trở nên phức tạp hơn khiến gia tăng rủi ro hệ thống. Trong nghiê...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Lê Hải Trung
Đồng tác giả: Đỗ Thu Hằng
Định dạng: Journal Article
Thông tin xuất bản: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2022
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=076004c3-face-4804-b325-c00600be5aeb
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64383
Từ khóa: Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!