Oil, natural gas and BRICS stock markets: Evidence of systemic risks and co-movements in the time-frequency domain
This paper uses the wavelet method to investigate co-movements between the five emerging stock markets of Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS), and the oil and natural gas markets. The results show co-movements between oil price and stock market returns at the lower scale or in the...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
Elsevier Ltd
2021
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61854 https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102062 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|