Frequency domain causality analysis of stock market and economic activites in Vietnam

In this study, we explore the causal relationship between stock prices and economic growth in Vietnam following a new approach, frequency domain causality test, to account to seasonal effect of data. We use monthly data for period from January 2005 to November 2017 (2005M1–2017M11) in which the stoc...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Thach N.N.
Đồng tác giả: Anh L.H.
Định dạng: Chương sách
Ngôn ngữ:English
Thông tin xuất bản: Springer Verlag 2021
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62320
https://doi.org/10.1007/978-3-030-04263-9_49
Từ khóa: Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!