Frequency domain causality analysis of stock market and economic activites in Vietnam
In this study, we explore the causal relationship between stock prices and economic growth in Vietnam following a new approach, frequency domain causality test, to account to seasonal effect of data. We use monthly data for period from January 2005 to November 2017 (2005M1–2017M11) in which the stoc...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Chương sách |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
Springer Verlag
2021
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62320 https://doi.org/10.1007/978-3-030-04263-9_49 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|