Portfolio optimization from a copulas-GJR-GARCH-EVT-CVAR model: empirical evidence from ASEAN stock indexes
This study employs several methods to simulate and construct the portfolio from stock indexes of the six Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) markets during the period from January 2001 to December 2017, namely, time-varying Copulas; Glosten, Jagannathan and Runkle (GJR); generalised autor...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
AIMS Press
2019
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59655 https://www.aimspress.com/article/10.3934/QFE.2019.3.562 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|