Portfolio optimization from a copulas-GJR-GARCH-EVT-CVAR model: empirical evidence from ASEAN stock indexes

Thông tin tác giả: Sang Phu Nguyen
Thông tin xuất bản: AIMS Press 2019
Nguồn tài liệu: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Forecasting cryptocurrency returns and volume using search engines

Thông tin tác giả: Muhammad Ali Nasir, Toan Luu Duc Huynh
Thông tin xuất bản: SpringerOpen 2019
Nguồn tài liệu: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh