Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính

Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi tr...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Trịnh, Thu Trang
Đồng tác giả: Đặng, Hùng Thắng, 1953-
Định dạng: Luận án
Ngôn ngữ:Vietnamese
Thông tin xuất bản: 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8582
Từ khóa: Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
id oai:112.137.131.14:VNU_123-8582
record_format dspace
spelling oai:112.137.131.14:VNU_123-85822018-12-19T09:28:07Z Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính Stochastic Calculus of Finance Trịnh, Thu Trang Đặng, Hùng Thắng, 1953- ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tính toán ngẫu nhiên Tài chính Toán học Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi trình bày về các ứng dụng của giải tích ngẫu nhiên vào tài chính, cụ thể ở đây là mô hình Black-Sholes, mô hình thị trường hai chiều, quyền chọn châu Âu up and out, quyền chọn kiểu châu Á, lý thuyết độ chênh thị giá, quyền chọn ngoài rào cản. Luận văn chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 2016-04-15T02:24:16Z 2016-04-15T02:24:16Z 2015 Thesis Trịnh, T. T. (2015). Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 60460106 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8582 519.2 TR-T 2015 / 01050002214 vi 11 tr. application/pdf
institution Đại học Quốc Gia Hà Nội
collection DSpace
language Vietnamese
topic Tính toán ngẫu nhiên
Tài chính
Toán học
spellingShingle Tính toán ngẫu nhiên
Tài chính
Toán học
Trịnh, Thu Trang
Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
description Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi trình bày về các ứng dụng của giải tích ngẫu nhiên vào tài chính, cụ thể ở đây là mô hình Black-Sholes, mô hình thị trường hai chiều, quyền chọn châu Âu up and out, quyền chọn kiểu châu Á, lý thuyết độ chênh thị giá, quyền chọn ngoài rào cản.
author2 Đặng, Hùng Thắng, 1953-
author_facet Đặng, Hùng Thắng, 1953-
Trịnh, Thu Trang
format Thesis
author Trịnh, Thu Trang
author_sort Trịnh, Thu Trang
title Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
title_short Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
title_full Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
title_fullStr Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
title_full_unstemmed Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
title_sort tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
publishDate 2016
url http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8582
work_keys_str_mv AT trinhthutrang tinhtoanngaunhientrongtaichinh
AT trinhthutrang stochasticcalculusoffinance
_version_ 1787734777997033472