Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi tr...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Luận án |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Thông tin xuất bản: |
2016
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8582 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|
| Tóm tắt: | Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm
chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi trình bày về các ứng dụng của giải tích ngẫu nhiên vào tài chính, cụ thể ở đây là mô hình Black-Sholes, mô hình thị trường
hai chiều, quyền chọn châu Âu up and out, quyền chọn kiểu châu Á, lý thuyết độ chênh thị giá, quyền chọn ngoài rào cản. |
|---|