The financial contagion effects of the global COVID-19 pandemic: Evidence from fintech and traditional financial markets
In this , we investigate the contagion effect of the global Covid-19 pandemic in terms of the shift in mean spillover, volatility spillover, and time-varying correlation between Asian emerging stock and Bitcoin, as well as between stock and altcoins. The trivariate GARCH-BEKK models are estimated...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Research Paper |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
University of Economics Ho Chi Minh City
2024
|
| Truy cập trực tuyến: | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/71084 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|