Bitcoin và thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn khủng hoảng COVID–19 và Nga-Ukraine

Nghiên cứu nhằm mục tiêu ước lượng mối tương quan và chỉ số lan tỏa về giá giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn COVID–19 và xung đột Nga-Ukraine. Để thực hiện điều này, chúng tôi sử dụng mô hình DECO–GARCH đa biến và phương pháp chỉ số kết nối phát triển bởi Diebold và Yil...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Ngô Thái Hưng
Đồng tác giả: Nguyễn Minh Dạ Mẫn
Định dạng: Journal Article
Thông tin xuất bản: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2023
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70075
Từ khóa: Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!