Does reinforcement learning outperform deep learning and traditional portfolio optimization models in frontier and developed financial markets?
Advancements in machine learning have opened up a wide range of new possibilities for using advanced computer algorithms, such as reinforcement learning in portfolio risk management. However, very little evidence has been provided on the superior performance of reinforcement learning models over tra...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Thông tin xuất bản: |
Elsevier
2023
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/68793 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.101936 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|