What moves stock prices? The roles of news, noise, and information
We develop a return variance decomposition model to distinguish the roles of different types of information and noise in stock price movements. We disentangle four components: noise, private firm-specific information revealed through trading, firm-specific information revealed through public sources...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
Oxford University Press
2022
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65325 https://doi.org/10.1093/rfs/hhab137 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|