Modelling the joint dynamics of financial assets using MGARCH family models: Insights into hedging and diversification strategies
This study analyzes the conditional correlations and thereafter constructs the optimal portfolios for G-12 countries’ stock market returns and national benchmark bonds, crude oil, gold and the volatility index (VIX) returns. We use daily data ranging from January 1, 1994 to May 3, 2021 and compare t...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
Elsevier B.V.
2022
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65220 https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102861 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|