Do average higher moments predict aggregate returns in emerging stock markets?

Purpose It has been demonstrated in the US market that expected market excess returns can be predicted using the average higher-order moments of all firms. This study aims to empirically test this theory in emerging markets. Design/methodology/approach Two measures of average higher moments have bee...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Sumaira Chamadia
Đồng tác giả: Mobeen Ur Rehman
Định dạng: Journal Article
Thông tin xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City 2022
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b418ccdb-983f-5696-4394-a31b834bacbc
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64424
http://10.1108/JABES-08-2021-0140
Từ khóa: Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!