Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài báo phân tích ảnh hưởng của COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu ngày của chỉ số VN-Index từ 01/01/2016 đến 31/12/2021 và mô hình GARCH, kết quả nghiên cứu chỉ ra đại dịch COVID-19 làm gia tăng độ biến thiên trên thị thường chứng khoán Việt Nam, ngoại...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Nguyễn Phan Thu Hằng
Đồng tác giả: Lê Đình Nghi
Định dạng: Journal Article
Thông tin xuất bản: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2022
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=48ec2969-4601-49a1-9ace-47b0a872dd76
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64366
Từ khóa: Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!