Reassessing the Predictability of the Investor Sentiments on US Stocks: The Role of Uncertainty and Risks
We examine the predictive power of US investor sentiments on US sectoral returns and aggregated S&P 500 index in the presence of different risk and uncertainty indices. Investor sentiments are measured using the sentiment index proposed by Baker and Wurgler (2006). We also use bearish and bullis...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
Taylor & Francis
2022
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63827 https://doi.org/10.1080/15427560.2022.2037598 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|