On the distortion risk measure using Copulas
Distortion risk measure is a very effective tool for quantifying losses in finance and insurance while copulas play an important role in modeling dependence structure of random vectors. In this paper, we propose a new method to estimate distortion risk measures and use copulas to find the distributi...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | book chapter |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
CRC Press/Balkem
2021
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.researchgate.net/publication/313919268_On_the_distortion_risk_measure_using_copulas_Proceedings_of_the_1st_International_Conference_on_Applied_Mathematics_in_Engineering_and_Reliability_Ho_Chi_Minh_City_Vietnam_4-6_May_2016 http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62334 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|