How fearful are commodities and US stocks in response to global fear? Persistence and cointegration analyses
This paper deals with the analysis of long-run relationships of fear indices for US stocks, commodities, and the energy sector with global fear indices for stocks and oil. Departing from the classical literature, fractional integration, and cointegration techniques are used to determine the degree o...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
Elsevier Ltd
2021
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61801 https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102273 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|