The pricing of bad contagion in cryptocurrencies: a four-factor pricing model
We examine as if the incorporation of the contagion risk, which is found significant in cryptocurrencies, can make the resulting four-factor pricing model offers an improved explanatory power. We estimate contagion measure for the large left-tail events in the idiosyncratic disturbances of cryptocur...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
Elsevier Ltd.
2020
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095783757&doi=10.1016%2fj.frl.2020.101797&partnerID=40&md5=00a50f8b1b788485a20d54375cc56628 http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60888 https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101797 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|