Đánh giá tác động bất đối xứng của giá dầu lên giá cổ phiếu tại Việt Nam: bằng chứng từ mô hình NARDL

Nghiên cứu này khám phá xem liệu hiệu ứng bất đối xứng của giá dầu có hiện diện trong thị trường chứng khoán Việt Nam hay không. Sử dụng mô hình ARDL bất đối xứng cho dữ liệu hàng tháng trong giai đoạn 2009M01 – 2018M05, nghiên cứu khám phá cổ phiếu Việt Nam phản ứng mạnh hơn khi giá dầu tăng so với...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Dương Duy Hùng
Đồng tác giả: Assoc. Prof. Dr. Phan Thị Bích Nguyệt
Định dạng: Master's Theses
Ngôn ngữ:Vietnamese
Thông tin xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2020
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://opac.ueh.edu.vn/record=b1031033~S1
http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59871
Từ khóa: Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!