Understanding the US natural gas market: a Markov switching VAR approach
Over the past three decades, the US natural gas market has witnessed significant changes. Utilizing a standard Bayesian model comparison method, this paper formally determines four regimes existing in the market. It then employs a Markov switching vector autoregressive model to investigate the regim...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
Elsevier
2020
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59711 https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.08.004 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|