Complexity in financial asset returns: evidence from the compass rose
The compass rose pattern in financial data may indicate the presence of a nonlinear, possibly chaotic, data generating mechanism. The analysis of three key financial asset and denoised returns, gold, the Great British Pound/US dollar spot exchange rate, and the Standard & Poor's 500 stock i...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
AIP Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science
2020
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59704 https://doi.org/10.1063/1.5029226 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|