High frequency volatility co-movements in cryptocurrency markets
Through the application of Diagonal BEKK and Asymmetric Diagonal BEKK methodologies to intra-day data for eight cryptocurrencies, this paper investigates not only conditional volatility dynamics of major cryptocurrencies, but also their volatility co-movements. We first provide evidence that all con...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Journal Article |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
ELSEVIER
2019
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59650 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2019.05.003 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|