Systematic risk in the capital asset pricing model for australia: a clinical death?
On the ground of a well-known Markowitz (1952)’s Modern Portfolio Theory, Sharpe (1964) and Lintner (1965) developed a specific relationship between risk and expected return, which has been named as the Sharpe-Lintner Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | Master's Theses |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
University of Economics Ho Chi Minh City; VNP (Vietnam – The Netherlands Programme for M.A. in Development Economics)
2018
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://vnp.edu.vn/vi/nghien-cuu/luan-van-tot-nghiep/tom-tat-luan-van/995-systematic-risk-in-the-capital-asset-pricing-model-for-australia-a-clinical-death.html http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58038 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|