Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị
Kinh tế học tài chính
Lưu vào:
Tác giả chính: | Trần, Trọng Nguyên |
---|---|
Định dạng: | Tạp Chí Kinh Tế & Phát Triển |
Ngôn ngữ: | Vietnamese |
Thông tin xuất bản: |
Kinh Tế Quốc Dân
2022
|
Chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/38140 |
Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|
Tài liệu tương tự
-
Đo lường rủi ro ngân hàng thông qua công cụ giá trị rủi ro (VaR) và tổn thất kỳ vọng (ES): Trường hợp nghiên cứu Tại Việt Nam
Thông tin tác giả:: Ngô, Văn Thứ
Thông tin xuất bản: (2022) -
Tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - VPBank
Thông tin tác giả:: Tăng, Thị Thu Phương
Thông tin xuất bản: (2022) -
Xếp hạng rủi ro hệ thống ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Thông tin tác giả:: Vũ, Duy Thành
Thông tin xuất bản: (2022) -
Hoàn thiện công tác rủi ro của công ty 19/05, bộ Công an
Thông tin tác giả:: Nguyễn, Thị Phương Chang
Thông tin xuất bản: (2023) -
Quản trị rủi ro tỷ giá bằng giao dịch phái sinh tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Thông tin tác giả:: Đào Thị Phước Thảo
Thông tin xuất bản: (2023)