The asymmetric dynamics of stock–bond liquidity correlation in China: The role of macro-financial determinants
Economic Modelling, Vol.124, 2023; P. 1-18 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106295
Lưu vào:
Tác giả chính: | Pan, Beier |
---|---|
Định dạng: | Bài trích |
Ngôn ngữ: | English |
Thông tin xuất bản: |
Elsevier
2024
|
Chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/15702 |
Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|
Tài liệu tương tự
-
Determinants of stock market returns in emerging markets: The linkage between institutional quality and macro liquidity
Thông tin tác giả:: Nguyen C.P.
Thông tin xuất bản: (2021) -
Good vs bad returns spillover in regional energy markets
Thông tin tác giả:: Muhammad Abubakr Naeem
Thông tin xuất bản: (2023) -
Spillovers and connectedness between Chinese and ASEAN stock markets during bearish and bullish market statuses
Thông tin tác giả:: Imran Yousaf
Thông tin xuất bản: (2023) -
Spillovers of global liquidity and monetary policy divergence from advanced economies to Vietnam
Thông tin tác giả:: Chau Le
Thông tin xuất bản: (2022) -
Institutional quality, macro liquidity excessive and stock market volatility: empirical evidences from emerging markets
Thông tin tác giả:: Nguyen Phuc Canh
Thông tin xuất bản: (2017)