Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động Garch

Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động Garch

Nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán thông qua kênh giá tài sản. Bài viết thu thập số liệu các biến kinh tế vĩ mô bao gồm chỉ số giá chứng khoán, lãi suất, cung tiền, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát, giá vàng, chỉ số giá công nghiệp và GDP theo tháng (từ thá...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Nguyễn Thanh Dương
Định dạng: text::journal::journal article
Thông tin xuất bản: 2022
Chủ đề:
Chính sách tiền tệ
thị trường chứng khoán
tỷ suất sinh lợi
kỹ thuật phân tích biến động GARCH
Truy cập trực tuyến:http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/1364
Từ khóa: Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
id oai:http:--repository.vlu.edu.vn-:123456789-1364
record_format dspace
spelling oai:http:--repository.vlu.edu.vn-:123456789-13642022-11-12T09:29:06Z Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động Garch Nguyễn Thanh Dương Chính sách tiền tệ thị trường chứng khoán tỷ suất sinh lợi kỹ thuật phân tích biến động GARCH Nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán thông qua kênh giá tài sản. Bài viết thu thập số liệu các biến kinh tế vĩ mô bao gồm chỉ số giá chứng khoán, lãi suất, cung tiền, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát, giá vàng, chỉ số giá công nghiệp và GDP theo tháng (từ tháng 1/2000 đến 2/2020). Kết quả định tính sử dụng biểu đồ cho thấy, lãi suất và tăng trưởng tỷ giá hối đoái có mối quan hệ âm với tăng trưởng VN- Index, ngược lại tăng trưởng cung tiền lại có tương quan dương. Kết quả định lượng sử dụng ước lượng EGARCH và TGARCH, nghiên cứu cũng tìm thấy tác động tương tự của 3 công cụ chính sách tiền tệ lên thị trường chứng khoán. Từ những kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số đề xuất liên quan đến hoạch định chính sách tiền tệ và chiến lược đầu tư. 2022-11-12T02:29:06Z 2022-11-12T02:29:06Z 2020 Resource Types::text::journal::journal article http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/1364 Tạp chí tài chính 2615-8973 text/plain
institution Trường Đại học Văn Lang
collection DSpaceVLU
topic Chính sách tiền tệ
thị trường chứng khoán
tỷ suất sinh lợi
kỹ thuật phân tích biến động GARCH
spellingShingle Chính sách tiền tệ
thị trường chứng khoán
tỷ suất sinh lợi
kỹ thuật phân tích biến động GARCH
Nguyễn Thanh Dương
Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động Garch
description Nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán thông qua kênh giá tài sản. Bài viết thu thập số liệu các biến kinh tế vĩ mô bao gồm chỉ số giá chứng khoán, lãi suất, cung tiền, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát, giá vàng, chỉ số giá công nghiệp và GDP theo tháng (từ tháng 1/2000 đến 2/2020). Kết quả định tính sử dụng biểu đồ cho thấy, lãi suất và tăng trưởng tỷ giá hối đoái có mối quan hệ âm với tăng trưởng VN- Index, ngược lại tăng trưởng cung tiền lại có tương quan dương. Kết quả định lượng sử dụng ước lượng EGARCH và TGARCH, nghiên cứu cũng tìm thấy tác động tương tự của 3 công cụ chính sách tiền tệ lên thị trường chứng khoán. Từ những kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số đề xuất liên quan đến hoạch định chính sách tiền tệ và chiến lược đầu tư.
format Resource Types::text::journal::journal article
author Nguyễn Thanh Dương
author_facet Nguyễn Thanh Dương
author_sort Nguyễn Thanh Dương
title Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động Garch
title_short Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động Garch
title_full Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động Garch
title_fullStr Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động Garch
title_full_unstemmed Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: Tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động Garch
title_sort chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán: tiếp cận bằng kỹ thuật phân tích biến động garch
publishDate 2022
url http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/1364
work_keys_str_mv AT nguyenthanhduong chinhsachtientevatysuatsinhloithitruongchungkhoantiepcanbangkythuatphantichbienđonggarch
_version_ 1792767617714356224

Tài liệu tương tự