Mining Stock Market Time Series and Modeling Stock Price Crash Using a Pretopological Framework.
We introduce a computational framework, namely a pretopological construct, for mining time series of stock prices in a financial market in order to expand a set of stocks by adding outside stocks whose average correlations with the inside are above a threshold. The threshold is considered as a funct...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | text::journal::journal article |
| Ngôn ngữ: | en_US |
| Thông tin xuất bản: |
2022
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/1149 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|