Dự đoán xu thế, giá chỉ số chứng khoán Việt Nam VN-index sử dụng phân tích hồi quy Gaussian process và mô hình tự hồi quy trung bình động ARMA
Cơ sở lý thuyết về chỉ số chứng khoán VN-index, các phương pháp phân tích thị trường chứng khoán, mô hình phân tích định lượng dựa trên chuỗi thời gian. Xây dựng phương pháp kết hợp GPP-Arma dự đoán chuỗi thời gian. Cài đặt và đánh giá thực nghiệm....
Lưu vào:
Tác giả chính: | |
---|---|
Đồng tác giả: | |
Định dạng: | Luận án |
Ngôn ngữ: | Vietnamese |
Thông tin xuất bản: |
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2018
|
Chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10094 |
Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|
Tóm tắt: | Cơ sở lý thuyết về chỉ số chứng khoán VN-index, các phương pháp phân tích thị trường chứng khoán, mô hình phân tích định lượng dựa trên chuỗi thời gian. Xây dựng phương pháp kết hợp GPP-Arma dự đoán chuỗi thời gian. Cài đặt và đánh giá thực nghiệm. |
---|