Using EGARCH models to predict volatility in unconsolidated financial markets: the case of European carbon allowances

Thông tin tác giả: Villar-Rubio, Elena, Huete-Morales, María-Dolores, Galán-Valdivieso, Federico
Thông tin xuất bản: Springer 2023
Nguồn tài liệu: Trường Đại học Phenikaa